国家天元数学西北中心举办“随机分析”讲习班

3月23日-29日，国家天元数学西北中心“随机分析与量化金融”主题年活动之“随机分析”讲习班在线上腾讯会议成功举办。中科院数学与系统科学研究院严加安院士、山东大学彭实戈院士、西安交通大学徐宗本院士、美国中佛罗里达大学雍炯敏教授、美国哈佛大学刘军教授、中科院数学与系统科学研究院巩馥洲研究员、山东大学吴臻教授、清华大学邓柯副教授等知名专家应邀参会，来自全国24个省市自治区的300余位学者在线参加交流与研讨。

23日上午，开幕式由国家天元数学西北中心副主任、西安交通大学陈志平教授主持。中心主任徐宗本院士致欢迎词。徐院士简要介绍了主题年活动的背景和宗旨，希望与会学者通过一整年的潜心学习和深入研讨，在各自的研究领域上有所突破，成为量化金融领域的学术骨干。随后，“随机分析与量化金融”主题年活动首席科学家彭实戈院士讲话。他梳理了国内随机分析的发展历程，期待在各位学者的共同努力下，取得更多高水平的研究成果。最后，讲习班活动召集人巩馥洲研究员、吴臻教授分别介绍了讲习班的课程结构和专家简介，同时预祝活动取得圆满成功。

开幕式结束后，讲习班进入为期一周的授课环节。本期讲习班共开设“随机分析”、“随机控制”和“随机模拟”三门课程，邀请严加安院士、雍炯敏教授、刘军教授和邓柯副教授等四位知名专家担任课程主讲人。严院士在课程中详细讲解了随机过程的一般理论、经典鞅论的主要结果和现代鞅论基础理论。雍教授回顾了最优控制问题的一些准备知识后，系统地介绍了倒向随机微分方程、动态规划方法、线性二次最优控制问题等内容，并具体论述了它们在动态风险控制、最优投资组合选择等金融保险管理问题中的实际应用。刘军教授和邓柯副教授结合金融科技与金融工程的新近发展，介绍了可刻画复杂不确定环境下动态演化现象的随机模拟方法，特别是动态蒙特卡洛方法以及复杂情景分析技术，并给出了它们在实际应用中的范例。与会学员通过语音提问和留言的方式，就课程内容及感兴趣的问题进行了充分的沟通和交流。

为期一周的讲习班于29日圆满结束，中心副主任陈志平教授作了总结发言。他感谢各位主讲专家带来的精彩课程，并介绍了主题年后续活动规划，希望为与会学者搭建一个多个学科间交叉、多领域间融合的交流平台。2022年度，国家天元数学西北中心将聚焦“随机分析与量化金融”主题，举办讲习班、专题研讨班、前沿学术交流和访问合作研究小组等系列活动，共同研讨金融与保险领域中的基本科学问题，为国家数字经济与金融系统的稳健发展提供科学依据。